10月12日，資本邦了解到，年內主動量化基金因投資模型的差異，業績出現分化。
數據顯示，截至10月11日，6只主動量化基金表現尤其出色，年內收益超過30%，最優收益為47.68%。同期，13只基金虧損超過10%，表現最差的虧損26.97%。最優和最差基金收益差達到75個百分點。
對于量化策略如此之大的收益差距，創金合信基金首席量化投資官董梁認為，主動量化產品差異明顯，與背后的管理團隊關系密切。“量化團隊的投研實力差異很大，如果所采用的策略不能適應市場風格，就會造成產品收益的巨大差距。”
近年來，量化基金發展迅速，全市場337只主動量化基金合計規模約737億元，相比5年前增長了1.4倍。對于未來，部分業內人士表示，未來其或將迎來更大的發展。首先，量化基金有扎實的理論基礎。基金由量化模型驅動投資決策，而模型是建立在嚴謹的統計分析基礎之上，其結果也經受過嚴格的回溯測試，可靠性較高。其次，也正是因為量化投資以模型驅動交易，可以排除主觀投資很難避免的情緒影響，比如追漲殺跌。目前量化基金在公募基金中的規模占比仍然較小。
頭圖來源：圖蟲
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