11月5日，11月4日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱：中證協(xié)）向各大證券公司下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展證券公司量化交易數(shù)據(jù)信息報(bào)送工作的通知》（下稱《通知》）。《通知》要求，券商在次月前3個(gè)交易日內(nèi)，按月度報(bào)送量化交易數(shù)據(jù)信息，包括自營(yíng)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
11月1日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（下稱：中基協(xié)）發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)私募基金信息報(bào)送自律管理與優(yōu)化行業(yè)服務(wù)的通知》。繼中基協(xié)要求量化私募按月上報(bào)交易數(shù)據(jù)之后，中證協(xié)也開(kāi)展券商量化交易數(shù)據(jù)信息月度報(bào)送工作。
依據(jù)《通知》，量化交易數(shù)據(jù)信息包括證券公司自營(yíng)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。如公司未開(kāi)展自營(yíng)或資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，或者自營(yíng)或資管業(yè)務(wù)尚未開(kāi)展過(guò)量化交易，請(qǐng)?jiān)谔顖?bào)中予以說(shuō)明。后續(xù)如開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)按時(shí)填報(bào)。
目前，中證協(xié)已在中證協(xié)會(huì)員信息系統(tǒng)上線“數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)”，且數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)賬戶與會(huì)員信息系統(tǒng)賬戶一致，證券公司進(jìn)入系統(tǒng)后選擇任務(wù)“量化交易數(shù)據(jù)信息報(bào)送”進(jìn)行上報(bào)。首次報(bào)送工作于2021年11月5日18:00前完成。
業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于量化交易的關(guān)注，或與今年量化交易在市場(chǎng)上因成交量和收益率大出風(fēng)頭，從而引起廣泛關(guān)注和熱議有關(guān)。
從百億級(jí)私募數(shù)量來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，今年10月份新增6家百億級(jí)私募中，有4家屬于量化交易。截至目前，百億級(jí)量化私募數(shù)量已增至24家。
從收益率來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，24家百億級(jí)量化私募收益全部為正，平均收益達(dá)18.32%。相比之下，有業(yè)績(jī)展示的57家主觀派百億級(jí)私募的同期平均收益僅為6.59%。從收益率排名來(lái)看，82家有業(yè)績(jī)收錄的百億級(jí)私募中，有6家量化私募業(yè)績(jī)排名前十，前10個(gè)月收益率均在30%左右。
