11月3日，本月首日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱“中基協(xié)”)向私募基金管理人發(fā)布《關(guān)于上線“量化私募基金運(yùn)行報(bào)表”的通知》(下稱“通知”)。
《通知》的主要內(nèi)容是：首批報(bào)送任務(wù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2021年11月15日前(含)，相關(guān)管理人需及時(shí)完成。此后，于每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)(含)完成報(bào)送任務(wù)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)私募基金信息報(bào)送自律管理與優(yōu)化行業(yè)服務(wù)的通知》，不報(bào)送或逾期報(bào)送達(dá)到兩次及以上的管理人，將被列入信息報(bào)送異常機(jī)構(gòu)，協(xié)會將在官網(wǎng)予以公示，并視情況進(jìn)一步采取自律措施。
據(jù)悉，量化私募管理人監(jiān)測報(bào)表分為兩張。一是管理人基本信息表。填報(bào)內(nèi)容包括管理人名稱、管理人編碼、管理基金數(shù)量、管理基金規(guī)模、是否存在境外關(guān)聯(lián)方或子公司、境外關(guān)聯(lián)方和子公司名稱、境外關(guān)聯(lián)方和子公司管理基金總資產(chǎn)、境外關(guān)聯(lián)方和子公司管理基金凈資產(chǎn)、境外關(guān)聯(lián)方和子公司投資境內(nèi)股票交易服務(wù)商名稱、管理人需要說明的其他問題。
二是量化基金統(tǒng)計(jì)表(含顧問管理類產(chǎn)品)。報(bào)表內(nèi)容包括基金基本信息、策略、凈值表現(xiàn)、投資情況和申贖情況等。其中，基本信息類內(nèi)容包括基金名稱、基金編碼、中登公司一碼通賬戶、期貨保證金監(jiān)控中心賬戶、基金規(guī)模和基金總資產(chǎn)等信息;策略類內(nèi)容包括量化主策略、量化輔策略、當(dāng)期量化主策略是否發(fā)生調(diào)整等;凈值表現(xiàn)類內(nèi)容則包括基金單位凈值、基金單位累計(jì)凈值、當(dāng)期凈值最大回撤等;投資情況包括股票投資金額、日均持有股票數(shù)量、日均股票成交金額(單邊)、日均股票換手率(單邊)、期貨及衍生品交易保證金、場外衍生品合約價(jià)值、融資余額、融券余額等;申贖情況則包括賬戶最高申報(bào)速率、當(dāng)期申購總金額、當(dāng)期贖回總金額、當(dāng)期發(fā)生巨額贖回次數(shù)、巨額贖回情況等說明。
值得注意的是，此前量化私募的相關(guān)情況是按照季度報(bào)送，此次《通知》要求相當(dāng)于將報(bào)送頻率提高至月度。報(bào)送的指標(biāo)相比于以往的季度、半年度的報(bào)送情況，更為詳細(xì)。
市場私募人士認(rèn)為，從報(bào)送內(nèi)容來看，主要關(guān)乎規(guī)模、總資產(chǎn)、單位凈值、累計(jì)凈值、最大回撤、換手率等，都是一些常規(guī)內(nèi)容，因此也無需過度解讀。運(yùn)行報(bào)表的上線主要是對市場上量化私募的一次整體摸排，對于后續(xù)的有效監(jiān)管、量化投資的健康發(fā)展具有積極作用，也能夠進(jìn)一步避免量化投資的神化和妖魔化。
